sábado, 10 de octubre de 2015

Ibex 4to trimestre 2015

La apertura del Ibex35 el 2 de Enero fue 10386,7. El viernes cerro en los 10309,6 después de una subida de 11% en 8 días de cotización. Estará el Ibex a finales de año 2015 por encima de su apertura de 2 de Enero?. A esta pregunta diríamos que si, siendo 100% bajistas hasta finales de año vemos peligrar los 9000 a cierre de año.

Nos fijaremos en el gráfico mensual para después bajar al diario. En el mensual he marcado 5 puntos interesantes que intentaré sacar conclusiones en ellas.

1.- EL MACD no marca ninguna tendencia. La señal y el macd van a la par mas o menos. Es decir, histogramas muy planos. El estocástico es descendente y el momentum es ascendente, unos meses de desconcierto en gráfico mensual. La idea en estos casos podría ser jugar en gráficos mas diarios y operar con osciladores como estocástico en ellas o simples máximos y mínimos de ese tramo.

2.- El histograma del MACD la tenemos en rojo desde Junio 2015. Punto interesante para cambiar de mentalidad y ponerse corto. Aparte nos ayudan el momentum que paso a cruzarse en Septiembre, aunque podríamos haber supuesto el cruce, viendo que el momentum esta muy lejos de estas dos medias por lo que el cruce es inesperado. El momentum esta por debajo de la MM30 desde mayo 2015. Este punto 2 nos da un punto de esperanza para ser bajistas hasta navidades

3.- Idéntico explicado en el punto5. El histograma del MACD pasa de verde a rojo y en este caso le apoya el estocástico. El cruce del momentum se dio un par de meses más tarde.

4.- Cuando se confirma el cruce del momemtum en el gráfico mensual.

5.- En el oscilador de momentum mensual, cuando la media simple de 20 cruza la media simple de 33 sesiones nos marca un warning. En este punto el momemtun mensual cruzo a la baja, dando un punto o fuerza a operar a la baja. A la vez, el MACD cruzaba la señal, dando un valor negativo al histograma del MACD (vamos que el histograma del MACD pasa de ser verde a rojo)

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Dicho todo lo de arriba, ahondo mas en gráficos diarios (no adentramos a gráficos de minutos ya que el propósito es coger una idea a medio, hasta navidades mas o menos).

La bajada que ha marcado desde verano, desde que exploto China es evidente. No creo en gaps pero se marco un gap el 24Agosto desde el cierre de 23Agosto en 10271 y la apertura del 24Agosto en 9973 que ahora casualmente ha cerrado.

Dejando de lado la curiosidad anterior, el histograma del MACD esta en máximos (aunque el MACD esta muy deprimido), y que el histograma se mantenga con esa fuerza me cuesta pensar (Punto1 de la imagen inferior), la linea roja horizontal en el MACD es la marca de máximos históricos en gráfico diario.
Después, idem al MACD, el momemtum esta también en puntos máximos, como veis el viernes cruzo esa linea horizontal. Aunque en el punto 3 se vea que la MM20 aun esta ascendiendo fuerte sobre el MM33, pensamos que el índice no puede seguir con esa fuerza (MACD o Momemtum) y tiene que pinchar.

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Como muestra de que el momemtum esta en máximos de mucho tiempo, añado el gráfico diario de 3000 sesiones y marco el tope que alcanzo ahora. Muy pocas veces en 11 años como se ve ha estado sobre ella durante tiempo.

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Aunque puede dar algún coletazo al alza, lo bueno es que el gráfico ha entrado al canal de la bollinger de 20 sesiones con desviación típica de 2 y de echo esta tocando la linea superior en 10500 que esta alrededor de 2% de ahora. El índice había perdido el norte de la bollinger con el coletazo de China y no era capaz de entrar en ella hasta esta semana.

Conclusión: El que este largo, parece buen momento de deshacerse de todo. El que este con liquidez, parece buen momento para testear al mercado y poner unos cortos.

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